Ответим на все Ваши вопросы

Средняя геометрическая доходность памм

средняя геометрическая доходность памм

Показатели, о которых пойдет речь ниже, очень важны и я настоятельно рекомендую тщательно их изучить. От этого будет зависеть успех Ваших инвестиций в тот или иной ПАММ-счет. Приступим.

  • Текущая доходность — доходность, которую показал ПАММ-счет с момента своего существования. Соответственно, чем выше, тем лучше.
  • Максимальная относительная прибыль — это теоретическое значение, показывающее размер прибыли, которую мы могли получить, если бы вошли на историческом минимуме и продали паи на историческом максимуме.
  • Максимальный относительный убыток — показатель, аналогичный предыдущему, только показывает максимальный размер убытка, который мы могли бы понести.
  • Максимальная дневная прибыль или убыток — максимальное дневное значение прибыли или убытка за все время существования счета.


В реальности это может выглядеть так:

Выше на скрине пример ПАММ счета, в котором используется торговый советник – автоматическая торговля, чем и объясняется системность.

Ниже на примере растущий график при ручной торговле:

Определите что вы ищите

Как выбирать ПАММ счета на Альпари – проанализируем исходные данные.

Зададим себе несколько вопросов, чтобы на основе полученной информации, подобрать критерии для фильтрации счетов:

Сколько времени и сил вы готовы потратить на изучение и сбор информации?

Если вы не хотите тратить много времени и сил на это, то выбирайте консервативную стратегию по принципу «купи и держи»: отбирайте проверенные счета-долгожители с умеренной доходностью.


Не берите в оборот ПАММы с 5 молниями, мартингейловые счета без стопов, счета с просадкой более 35% за последние пол года.

Напротив, если у вас достаточно времени, расширьте портфель агрессивными счетами, вкладывайте в мартингейловые счета на спаде, экспериментируйте с подбором перспективных новичков.

Какую сумму и какой процент активов вы готовы вложить в ПАММы?

Вопрос напрямую связан с предыдущим: больше сумма – тщательнее подход и меньше агрессии.

Сколько вы готовы потерять на каждом счете?

Сразу определяем стоп-уровень, то есть, при какой просадке счет выбывает из портфеля.

Средняя геометрическая доходность памм

Это можно посмотреть на все той же странице ПАММ-счета, во вкладке «Уровни оферты».

Предположим, что мы хотим инвестировать 250 GLD, что сейчас составляет около 350$. Значит, управляющий будет раз в месяц забирать 35% от заработанного.

Чтобы найти чистую доходность, нужно еще раз проделать процедуру, которую мы делали до этого.
Повторяться не будем, так как результат уже есть — 94.51%.

А теперь подставляем это число в формулу:

В нашем примере получится так:

Чистая доходность = 94.51%*(100%-35%) = 61.43%.

Как мы видим, увеличение ПАММ-счета почти в 2 раза дало инвестору прибыль всего 61%. И это мы еще не учитываем комиссии на ввод и вывод средств из Альпари.

Советы в стиле «мы подобрали для вас лучших управляющих», кроют за собой банальную раскрутку и желание заработать реферальное вознаграждение. Внимайте советам, предлагающим проанализировать определенный фактор – они более объективны.

  • Выбирать счета из первой десятки и вкладывать в них.
    В топ рейтинге Альпари часто попадают не самые надежные счета: показал приличный рост за последний месяц, привлек солидную сумму… Но не каждый ПАММ будет показывать эти результаты на длинной дистанции.
  • Вкладывать более 50% портфеля в агрессивные счета. Высокодоходная торговля связана с высокими рисками.

Заключение

Мы показали вам как рассчитывать риски, доходность, но эти данные всего лишь вероятность, как и многое другое.


Тогда решение задачи примет вид:

На основе алгоритма, представленного выражением (13.2), формулу определения доходности портфеля в рамках года в общем виде можно записать следующим образом:

Поскольку изъятия и поступления денег в портфель в рамках года могут происходить в любые моменты времени, то в формуле (13.3) временные периоды, на которые делится время в рамках года, также могут быть любыми.

Знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Intrade.bar разрешает торговлю и вывод средств без верификации, кроме случаев, когда Вы выводите деньги не на ту карту, с которой пополняли счет.

Пример 2.

В начале года стоимость портфеля составляла 10 млн. руб. Через 200 дней она выросла до 14 млн. руб. и в этот момент в портфель было добавлено еще 6 млн.
руб.

4,16%, вероятность попасть на 20% просадку 3/24*100%=12,5%.

Выходит, что в 12,5% случаев мы потеряем 20% от вложения, в 4,16% – 40% и при этом в остальных случаях получаем 7,8% прибыли.

Вычитая остальные вероятности, получаем 7,8%*(100%-12,5%-4,16%)=6,5% средний прибыли в месяц – это усредненное число, выбранное из бесконечного множества вероятностей.

Обратите внимание, если мы вкладываем на год, то за этот период попадем под 40% просадки с 50% вероятностью, а под 20% просадку с 150% вероятностью! Но на длинной дистанции мы все равно будем в плюсе.

  • Выберем другой счет с доходностью 300% за три года и 3 сливами на 50%, 10 просадками по 30%, 20 спадами по 10%.

Срок вложения – 1 месяц, фактическая доходность 4%, вероятность попасть на 50% просадку 8,3%, 30% просадку – 27,7%, 10% спад – 55%.

Инфоinfo
Если дохода не было – он не получает ничего.

А теперь важный момент, который проще всего объяснить картинкой:

Это график одного из моих инвестиционных счетов, который открыт в ПАММ-счете The Rich. Он уже работает 5 месяцев.

Давайте посмотрим на верхний график.


Там отображается 2 линии – мои средства в этом ПАММ-счете до и после вычета вознаграждения управляющего.

Так вот, каждый раз, когда заканчивается торговый интервал и управляющий заработал (зеленые кружочки), его зарплата выплачивается из вашей доли в ПАММ-счете.

Что это значит?

  1. Во время торгового интервала все те деньги, что заработал управляющий, используются снова в следующих сделках.
  2. Когда выплачивается вознаграждение, ваша доля в ПАММ-счете уменьшается. Это видно по графику паёв (красные кружочки).

Хотите подняться в рейтинге самых прибыльных инвесторов? Убедитесь что вы всё знаете о том, как правильно выбрать ПАММ счета для своего портфеля.

В данной статье мы дадим несколько советов, как с помощью статистики, математики, наблюдательности и определенного набора знаний отделить доходные счета от ненадежных.

Как правильно выбирать ПАММ счета

Чтобы понять, какой и как выбрать ПАММ счет для инвестирования, мы перечислим все принципы ПАММ, по которым стоит оценивать и сравнивать управляющих.

Как долго работает ПАММ счет

Срок работы счета и количество торговых сессий.

Таким образом, мы с 91% вероятностью попадем под одну из крупных просадок.

Учитывая, что счет все еще в зоне доходности, подъемы здесь тоже высокие, но наши критерии он явно не удовлетворяет. Тем более, что высока вероятность того, что в следующий ролловер, когда мы захотим забрать деньги, счет будет в глубоком минусе.

Рассчитываем риски мартингейлового счета

Такие счета легко узнать по красивой ровной восходящей линии с короткими нисходящими шпильками.
Вот, один из таких графиков:

Стоп лосс такого счета вычисляется просто: если на графике шпилька возвращается в первоначальную позицию, стоп лосс не был применен и трейдер восполнил потерю, если же восходящая линия оборвалась и началась с более низкой точки, управляющий применил стоп, как на графике выше.

Доходность мартингейлового счета считать бессмысленно, можно обратиться к инструменту Альпари.

Вниманиеattention
И он нужен больше всего, когда инвестор только начинает отбирать ПАММ-счета для своего инвестиционного портфеля, работая с рейтингом.

Лучше всего он показывает способности трейдера зарабатывать для инвесторов деньги. При этом мы не смотрим, сколько же за свои услуги берет управляющий 🙂

То есть реальный доход инвестора мы не знаем.


Но на начальном этапе составления портфеля это, в принципе, не нужно.

Давайте на примере рассмотрим, как это делается.

Перед вами график ПАММ-счета avp555 (Gold) за последний год. Я отметил стрелками и черной линией период, за который будем рассчитывать доходность ПАММ-счета.

Чтобы узнать, сколько управляющий заработал за этот период, нам нужно воспользоваться формулой:

Здесь доходность (нов) – это доходность в конце расчетного года, а значит – в последний день на графике.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *